Morosidad bancaria de Ecuador medido a través del crecimiento económico con modelo de vector autorregresivo
DOI:
https://doi.org/10.35290/re.v5n2.2024.1124Palabras clave:
Correlación, crecimiento económico, morosidad, vector autorregresivoResumen
La morosidad es el riesgo de crédito al que los gerentes de las instituciones financieras buscan evitar. La repercusión no solo se siente en la liquidez o calidad de la cartera, sino también en la rentabilidad, dado que reduce los rendimientos generados. Bajo estas premisas, la finalidad de la presente investigación fue evaluar la morosidad de los bancos privados del Ecuador a través de un modelo de vector autorregresivo con rezagos de la propia variable y del crecimiento económico. La investigación fue no experimental, de tipo exploratorio y correlacional, apoyado de estadística descriptiva, análisis correlacional y el modelo autorregresivo. La data se recolectó de la Asociación de Bancos del Ecuador al 2023, cuya periodicidad fue trimestral, por lo que se estructuró un total de 72 observaciones por variable, del periodo 2005-2022. Los principales hallazgos demostraron que la morosidad tuvo un promedio de 3,42 % mientras que el PIB osciló en 21.34 millones de dólares. Asimismo, se estimó que la morosidad bancaria y el PIB tienen correlación media. Finalmente, se concluyó que la morosidad y la primera diferencia del PIB con relación directa e inversa respectivamente, permiten explicar la morosidad bancaria en 93,67 %, con significancia estadística de 5 %.
Citas
Alcívar, X. y Bravo, V. (2020). Índice del riesgo de morosidad en los microcréditos simples; caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda. Revista Científica Multidisciplinaria Arbitrada YACHASUN, 4(7), 182-198. https://doi.org/10.46296/yc.v4i7edesp.0080
Asiain, A., y Malic, E. (2022). Introducción a la macroeconomía: los dilemas de las economías periféricas a la luz de las principales corrientes del pensamiento (1ª ed.). UNDAV Ediciones. https://n9.cl/fhwklo
Asociación de Bancos del Ecuador. (2023). Sistema de información financiera. DataLab. https://n9.cl/vkur7m
Boumparis, P., Milas, C., y Panagiotidis, T. (2019). Non-performing loans and sovereign credit ratings. International Review of Financial Analysis, 64, 301-314. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.06.002
Cañar, M. (2022). El crecimiento económico y el índice de morosidad en el sistema de bancos privados, grandes, medianos y pequeños del Ecuador, período 2010 - 2020. [Tesis de grado, Universidad Técnica de Ambato]. https://n9.cl/qu5o9
Chamba, J., Bermeo, L., y Campuzano, J. (2021). Variables determinantes en el crecimiento económico del Ecuador función Cobb-Douglass 2007-2019. Sociedad y Tecnología, 4(2), 109-122. https://doi.org/10.51247/st.v4i2.98
Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. 20 de octubre de 2008 (Ecuador). https://n9.cl/hd0q
Fiallos, G. (2021). La Correlación de Pearson y el proceso de regresión por el Método de Mínimos Cuadrados. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(3), 2491-2509. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.466
Flores, A., y Chang, V. (2020). Relación entre la demanda de transporte y el crecimiento económico: Análisis dinámico mediante el uso del modelo ARDL. Cuadernos de economía, 43(122), 145-163. https://doi.org/10.32826/cude.v42i122.123
Hong, T. (2017). A Primer on GDP and Economic Growth. Internacional Journal Economic Research, 14(5), 13-24. https://n9.cl/zo46l
Karadima, M. y Louri, H. (2020). Non-performing loans in the euro area: Does bank market power matter? International Review of Financial Analysis, 72, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101593
Konstantakis, K. y Michaelides, P. (2016). Non performing loans (NPLs) in a crisis economy: Long-run equilibrium analysis with a real time VEC model for Greece (2001-2015). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 451, 149-161. http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2015.12.163
León Serrano, L., Becerra, M., y Tomalá Quesada, M. (2020). Ecuador: crecimiento económico determinante de las exportaciones, consumo intermedio y PIB per cápita, periodo 2010-2018. Journal Business Sicence, 1(2), 82-93. https://n9.cl/lg3qm5
León Serrano, L., Vargas, K., y Zúñiga, F. (2020). Ecuador: incidencia de la pobreza en el Producto Interno Bruto y el Desempleo 2000-2018. Revista de Investigación Enlace Universitario, 19(2), 1-13. http://doi.org/10.33789/enlace.19.2.69
Luna, C., Nuñez, W., y Tulcanaza-Prieto, A. B. (2022). Determinantes macroeconómicos de la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios en el Banco del Instituto de Seguridad Social, Periodo 2011-2021. INNOVA Research Journal, 7(3), 177-193. https://doi.org/10.33890/innova.v7.n3.2022.2093
Madrid, M. y Zambrano, E. (2023). La morosidad y su incidencia en la liquidez en la pandemia del COVID 19 en una empresa de telecomunicaciones. Episteme. Revista De Ciencia, Tecnología E Innovación, 10(1), 15-28. https://n9.cl/5a8til
Mamani, L., Quilla, Y., Portillo, H., Sánchez, J., Lupaca, Y., y Cusilayme, H. (2021). Factores socioeconómicos que influyen en la morosidad en una pequeña cooperativa de ahorro y crédito durante la pandemia del COVID -19. Gestionar: Revista de Empresa y Gobierno, 1(1), 26-63. https://doi.org/10.35622/j.rg.2021.01.004
Márquez, L., Cuétara, L., Cartay, R., y Labarca, N. (2020). Desarrollo y crecimiento económico: Análisis teórico desde un enfoque cuantitativo. Revista de Ciencias Sociales, 26(1), 233-253. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7384417
Morales, J., Espinosa, P., y Rojas, M. (2021). Efecto de las variables macroeconómicas en los índices de morosidad de los bancos en México, durante el periodo COVID-19 versus el periodo previo. Revista Academia & Negocios, 8(1), 55-70. https://ssrn.com/abstract=4018651
Moran, J., Peña, K., y Soledispa, X. (2021). El sistema financiero y su impacto en el desarrollo económico -financiero. Revista Científica FIPCAEC (Fomento De La investigación Y publicación científico-técnica multidisciplinaria), 6(1), 804-822.
Ordóñez, E., Narváez, C., y Erazo, J. (2020). El sistema financiero en Ecuador. Herramientas innovadoras y nuevos modelos de negocio. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 5(10), 195-216. https://doi.org/10.35381/r.k.v5i10.693
Pradhan, R., Arvin, M., Hall, J., y Bahmani, S. (2014). Causal nexus between economic growth, banking sector development, stock market development, and other macroeconomic variables: The case of ASEAN constries. Review of Financial Economics, 1-19. http://dx.doi.org/10.1016/j.rfe.2014.07.002
Prado, S., y Beltrán, Y. (2022). El capital humano y sus competencias en la gerencia de proyectos. Semillas del Saber, 1(1), 53-64. https://n9.cl/xviqe
Rojas, J. (2016). Sistema financiero: un análisis del mercado desde la perspectiva del derecho económico. Revista de Derecho Privado, (56), 1-21. http://dx.doi.org/10.15425/redepriv.56.2016.02
Roy, I., Rivas, R., Pérez, M., y Palacios, L. (2019). Correlación: no toda correlación implica causalidad. Revista Alergia México, 66(3), 354-360. https://doi.org/10.29262/ram.v66i3.651
Simbaña, B. (2020). La relación entre riesgo de liquidez y riesgo de crédito en una entidad de microfinanzas del Ecuador. [Tesis de grado, Escuela Politécnica Nacional]. Repositorio EPN. http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/20799
Terceño, A., y Guercio, B. (2011). El crecimiento económico y el desarrollo del sistema financiero. Un análisis comparativo. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, 17(2), 033-046. https://doi.org/10.1016/S1135-2523(12)60051-3
Tobar, M., Correa, J., y Tulcanaza, A. (2021). Influencia de Factores Macroeconómicos en la Determinación de la Tasa de Morosidad en bancos grandes privados de Ecuador, Periodo 2015-2019. Ciencias Sociales Y Económicas, 5(1), 72-100. https://doi.org/10.18779/csye.v5i1.424
Uhsca, N., Andrade, P., y Riquero, H. (2019). Análisis de correlación entre el PIB y la deuda externa: factor para el crecimiento empresarial. Journal of Science and Research, 369-381. https://doi.org/10.5281/zenodo.3594188
Vaca, I. y Baron, C. (2022). Descentrar el producto interno bruto (PIB): bienestar, cuidados y tiempo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://n9.cl/m6xbyp
Vera, M., y Vegas, H. (2021). Habilidades gerenciales en la gestión del talento humano. Una visión estratégica desde las entidades financieras. 593 Digital Publisher CEIT, 6(6), 479-491. https://doi.org/10.33386/593dp.2021.6.800
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2024 Jhonatan Guillermo Unuzungo Villa, Luis Miguel Álvarez Paccha, Marcela Ivanoba Salgado Suquilanda
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
Los autores que participen de los procesos de evaluación y publicación de sus ediciones conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho a la primera publicación, tal como establecen las condiciones de reconocimiento en la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY), donde los autores autorizan el libre acceso a sus obras, permitiendo que los lectores copien, distribuyan y transmitan por diversos medios, garantizando una amplia difusión del conocimiento científico publicado.
- Toda derivación, a partir de esta obra, deberá citar la fuente y a la primera publicación en esta revista. Se permiten derechos comerciales no lucrativos sobre sus contenidos.
- Los autores pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en esta revista, es decir, podrán incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro, siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta revista.
- Se permite y recomienda a los autores compartir su trabajo en línea, con la finalidad de intercambios productivos para una mayor y más rápida citación del trabajo como lo establece los efectos del movimiento ‘Acceso Abierto’.
- No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros de hacer cualquier cosa que permita la licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
- La Revista Eruditus es financiada completamente de los aportes realizados por nuestra entidad editora: Universidad Tecnológica Israel; por tal motivo, no establece cargos o cobros de ninguna índole a sus autores y colaboradores, así como tampoco genera pagos o remuneraciones de ningún tipo a ellos.
- Se asignará un Digital Object Identifier (DOI) a cada publicación.